Chủ tịch EBA José Manuel Campa cho biết Cơ quan quản lý ngân hàng sẽ khảo sát nguồn vốn và các mối liên kết khác giữa hai lĩnh vực

EBA khảo sát mối liên kết giữa lĩnh vực ngân hàng và phi ngân hàng

José Manuel Campa, Chủ tịch Cơ quan Ngân hàng Châu Âu: “Đó là một lĩnh vực với chất lượng dữ liệu không đồng nhất và ít người biết đến” © Hollie Adams/Bloomberg

Chủ tịch Cơ quan Ngân hàng Châu Âu cho biết EBA sẽ tìm hiểu sâu hơn về mối liên kết giữa các ngân hàng và các công ty tài chính khác như các quỹ phòng hộ trước những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ lây lan ảnh hưởng từ những căng thẳng trong toàn hệ thống.

“Chúng tôi đang và sẽ làm nhiều hơn nữa,” José Manuel Campa nói về nỗ lực của EBA trong việc dự báo các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trước những căng thẳng trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng (NBFI), bao gồm các quỹ phòng hộ, các công ty vốn tư nhân và các nhóm tiền điện tử. “Chúng tôi cần hiểu biết về toàn bộ chuỗi cơ bản trong NBFI.”

NBFI, đôi khi được gọi là ngân hàng ngầm, nắm giữ gần một nửa tài sản tài chính của thế giới, trị giá khoảng 218 nghìn tỷ USD. Lĩnh vực này phát triển sau làn sóng quy định hậu khủng hoảng đã thúc đẩy một số hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực ngân hàng truyền thống trong khi các lĩnh vực khác nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý được mở rộng, chẳng hạn như tiền điện tử.

Sau cơn sốt tiền mặt năm 2020, khi đợt bán tháo hàng loạt cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản rủi ro khác gây ra sự hoảng loạn trên thị trường và sự can thiệp của ngân hàng trung ương cũng như sự sụp đổ của thị trường trái phiếu kho bạc (gilt) tại Vương Quốc Anh vào năm 2022, EBA đã đưa ra cảnh báo về rủi ro trong khu vực phi ngân hàng. Những rủi ro này bao gồm các đặt cược lớn của các quỹ phòng hộ vào Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và rủi ro chịu lãi suất cao của các công ty vốn tư nhân.

Campa cho biết EBA, cơ quan tiến hành các cuộc kiểm tra sức chịu đựng hai năm một lần đối với những tổ chức cho vay châu Âu, sẽ làm việc với Ủy ban rủi ro hệ thống khu vực châu Âu (ESRB) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) để hiểu rõ hơn về cách một cú sốc ngân hàng ngầm sẽ lan truyền trong toàn hệ thống. ESRB là cơ quan giám sát ổn định tài chính của khu vực đồng euro, trong khi FSB giám sát ổn định tài chính toàn cầu.

Campa cho biết EBA đã tiến hành đánh giá mức độ rủi ro trong bảng cân đối kế toán của các ngân hàng đối với các tổ chức phi ngân hàng, bao gồm cả các khoản vay.

“Đó chỉ là những mối liên kết trực tiếp,” Campa nói trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times. “Vấn đề là cách nó được lan truyền trong các ngân hàng . . . Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu nhưng là cốt lõi của những gì ESRB và FSB muốn đạt được.”

Các mối liên kết gián tiếp bao gồm liệu các ngân hàng có thể bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh về giá trị tài sản phổ biến với NBFI, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc hoặc bất động sản hay không, nếu NBFI buộc phải bán những tài sản đó. Campa cho biết những vấn đề đó có thể được tìm hiểu bằng cách xác định “các khía cạnh quan trọng tối thiểu” cần báo cáo để EBA có được dữ liệu minh bạch về các rủi ro trọng yếu của các tổ chức phi ngân hàng.

“Bước đầu tiên là thu thập thông tin; đây là một lĩnh vực với chất lượng dữ liệu không đồng nhất và ít người biết đến,” ông nói.

Campa cũng phản đối việc các ngân hàng châu Âu vận động hành lang để gia hạn thêm sáu tháng đối với những cải cách vốn ngân hàng toàn cầu mới nhất nhằm đưa EU phù hợp với Mỹ và Anh.

“Luật quy định là tháng 1 năm 2025, vì vậy tất nhiên họ nên lập kế hoạch thực hiện vào ngày đó,” ông nói về gói Basel cuối cùng, việc thực hiện gói này vẫn là chủ đề tranh luận gay gắt ở Mỹ gần hai năm sau ngày bắt đầu triển khai dự kiến vào tháng 1 năm 2022. “Chúng tôi không thể tiếp tục trì hoãn việc này.”

Ông nói thêm: “Tôi không nghĩ rằng tất cả chúng ta thực sự phải thực hiện vào cùng một ngày để duy trì sân chơi bình đẳng.”

Campa cũng không đồng tình với việc các ngân hàng EU thúc đẩy các nhà lập pháp giảm bớt hạn mức thưởng hậu khủng hoảng sau khi biện pháp này gần đây đã bị bãi bỏ ở Anh.

“Điều thực sự quan trọng là đảm bảo rằng các ngân hàng đó đảm bảo với chúng tôi rằng những khoản tiền thưởng đó được lồng ghép hiệu quả vào hoạt động quản lý rủi ro của các tổ chức,” ông nói thêm khi nhắc lại những nhận xét gần đây của Elizabeth McCaul, thành viên ban giám sát của ECB.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luậnx