Quantile và LCH ForexClear, hai doanh nghiệp của LSEG Post Trade, hôm nay thông báo rằng họ đã cung cấp dịch vụ FX Smart Clearing (Thanh toán ngoại hối thông minh) đầu tiên trên thị trường.
Dịch vụ này ra mắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, cho phép nhà giao dịch thanh toán chọn lọc giao dịch ngoại hối kỳ hạn thông qua LCH ForexClear, giúp giảm đáng kể yêu cầu về vốn và rủi ro đối tác.
Dịch vụ hoạt động bằng cách lựa chọn thông minh các giao dịch chưa thanh toán hiện có để chuyển sang LCH ForexClear và tối ưu hóa danh mục đầu tư với các giao dịch tái bù trừ mới để giảm rủi ro đối tác và nguồn vốn mà nhà giao dịch phải nắm giữ. Việc tối ưu hóa có thể được tùy chỉnh hoàn toàn, cho phép nhà giao dịch kiểm soát rủi ro và thay đổi nguồn vốn cũng như các cặp tiền tệ và đối tác thương mại ưu tiên.
Danh mục đầu tư có thể được tinh giản để giảm đáng kể số lượng giao dịch và thủ tục.
FX Smart Clearing được phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các giải pháp quản lý đồng thời rủi ro đối tác, mức ký quỹ ban đầu (IM) và vốn. Việc áp dụng SA-CCR (Quy định rủi ro tín dụng về phía đối tác) đã làm tăng yêu cầu về vốn ngoại hối và đòi hỏi một giải pháp thanh toán mới để quản lý hợp lý chênh lệch giữa IM đã thanh toán và chưa thanh toán.
Việc chuyển các giao dịch ngoại hối kỳ hạn sang LCH ForexClear giúp giảm yêu cầu về vốn và rủi ro đối tác cho nhà giao dịch từ thanh toán bù trừ đa biên, giảm trọng số rủi ro đối tác và xử lý biến động theo thị trường (STM). Sự tối ưu hóa của Quantile sẽ đảm bảo giảm rủi ro trong giới hạn IM và rủi ro có liên quan.
Trước khi triển khai chính thức, Quantile và LCH ForexClear đã triển khai một số lần chạy thử nghiệm để thử nghiệm tính năng của dịch vụ. 19 ngân hàng tham gia đạt mức giảm yêu cầu vốn trung bình 51% mà không làm tăng đáng kể IM. Quantile và LCH ForexClear tin rằng dịch vụ có thể giảm vốn đến hơn 70% khi mạng lưới thanh toán và sản phẩm phát triển.
Esben Urbak, Giám đốc Sản phẩm, Quantile, cho biết:
“Chúng tôi rất vui vì đã đi đầu trong việc triển khai dịch vụ FX Smart Clearing với LCH ForexClear và xin cảm ơn khách hàng đã tham gia và hỗ trợ trong đợt chạy đầu tiên. Với sự tối ưu hóa của Quantile để loại bỏ rủi ro một cách thông minh, chúng tôi có thể giảm yêu cầu về vốn và cho phép nhà giao dịch được sử dụng các tính năng của cơ chế thanh toán một cách hiệu quả. Việc triển khai dịch vụ này củng cố cam kết của Quantile trong việc tối ưu danh mục đầu tư ngoại hối.”
Andrew Batchelor, COO và Giám đốc sản phẩm LCH ForexClear, cho biết:
“Chúng tôi rất vui được hợp tác với Quantile để cung cấp dịch vụ FX Smart Clearing. Với sự kiểm soát rủi ro hiệu của LCH ForexClear và dịch vụ tối ưu hóa của Quantile, giờ đây chúng tôi có thể giảm đáng kể các yêu cầu về vốn cho các thành viên theo SA-CCR. Chúng tôi rất mong được phục vụ nhiều khách hàng giao dịch hơn và giúp khách hàng có thể hưởng lợi từ mạng lưới mạnh mẽ với hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện và nhiều lợi ích tối ưu hóa khác khi giao dịch theo cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP)”
Quantile và LCH ForexClear sẽ triển khai dịch vụ FX Smart Clearing từ đầu năm 2024 đối với các giao dịch ngoại hối kỳ hạn và các sản phẩm thanh toán khác.
